PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBIX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCBIX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Covered Bridge Fund (TCBIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

TCBIX управляется Covered Bridge. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TCBIX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Covered Bridge Fund (TCBIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCBIX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCBIX
The Covered Bridge Fund		2.42%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-8.73%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, TCBIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

TCBIX

1 день
1.57%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.55%
1 год
13.68%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.10%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Covered Bridge Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с VASGXTCBIX с VTSAXTCBIX с MENYXTCBIX с ENHNXTCBIX с NIE
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий TCBIX и JEPIX

TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

TCBIX
The Covered Bridge Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

TCBIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBIXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.51

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.82

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.82

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

3.77

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBIX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBIX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBIXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.51

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между TCBIX и JEPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBIX и JEPIX

Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.65%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCBIX и JEPIX

Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCBIXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-32.63%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.49%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-13.67%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.53%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.19%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.27%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBIX и JEPIX

Текущая волатильность для The Covered Bridge Fund (TCBIX) составляет 2.75%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCBIXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.12%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

6.74%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.80%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

11.41%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

14.85%

-1.30%