Сравнение TCAL с ACYS
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCAL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и ACYS
Correlation
The correlation between TCAL and ACYS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. ACYS — Ранг доходности на риск
TCAL
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCAL c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAL | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAL и ACYS
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -0.63% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.14% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 3.38% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 3.38% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 3.38% | +7.81% |
Сравнение комиссий TCAL и ACYS
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и ACYS
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 12.05% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and ACYS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
TCAL has the higher dividend yield at 12.05%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор