PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAL с ACYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TCAL и ACYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TCAL

1 день
1.15%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
1.20%
С начала года
3.27%
1 год
3.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACYS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и ACYS


Correlation

The correlation between TCAL and ACYS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. ACYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1717
Ранг коэф-та Мартина

ACYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c ACYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TCALACYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

TCAL vs. ACYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAL и ACYS

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и ACYS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TCALACYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-0.63%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.14%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и ACYS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TCALACYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

3.38%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

3.38%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.38%

+7.81%

Сравнение комиссий TCAL и ACYS

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и ACYS

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности ACYS в 0.60%


Часто задаваемые вопросы


TCAL and ACYS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.

TCAL has the higher dividend yield at 12.05%, compared with 0.60% for ACYS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.75% for ACYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и ACYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор