PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с CHPS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. TCAI is actively managed, while CHPS is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.68%.

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-8.79%
1 месяц
14.08%
С начала года
107.68%
6 месяцев
109.36%
1 год
199.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и CHPS

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.68%38.98%

Correlation

The correlation between TCAI and CHPS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов TCAI и CHPS

Секторы
TCAI
CHPS

Технологии

51.4%
99.6%

Промышленность

25.4%
0.4%

Коммунальные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

7.1%
0.2%

Энергетика

4.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.0%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
51.4%
CHPS
99.6%

Промышленность

TCAI
25.4%
CHPS
0.4%

Коммунальные услуги

TCAI
8.6%
CHPS

-

Финансовые услуги

TCAI
7.1%
CHPS
0.2%

Энергетика

TCAI
4.7%
CHPS
0.6%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.6%
CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.3%
CHPS
0.0%

Недвижимость

TCAI
0.6%
CHPS

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

CHPS
0.0%

Здравоохранение

TCAI

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

TCAI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAICHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

5.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.66

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

11.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

42.41

—

TCAI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и CHPS

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-39.44%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-8.79%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-9.08%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и CHPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

39.81%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.57%

35.53%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

35.53%

+2.04%

Сравнение комиссий TCAI и CHPS

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и CHPS

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CHPS в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and CHPS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Tortoise and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор