PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

TCAF и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и UNOV

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-2.07%9.92%9.42%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -2.07%.

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
1.34%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
9.78%
3 года*
8.77%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий TCAF и UNOV

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.16

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.71

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.73

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

8.24

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.16

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.78

+0.17

Корреляция

Корреляция между TCAF и UNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и UNOV

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и UNOV

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-13.84%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-5.78%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-3.25%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.69%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.21%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и UNOV

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.74%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

4.55%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

8.50%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

6.77%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

7.77%

+6.34%