PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAF с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с TOUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TCAF returned 18.76%/yr vs 18.93%/yr for TOUS. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 14.75%.

TCAF

1 день
-0.35%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
13.25%
С начала года
11.38%
1 год
17.63%
3 года*
18.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.54%

TOUS

1 день
-0.10%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
7.99%
С начала года
14.75%
1 год
25.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TCAF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
$23.32M$23.34M$27.86M

TOUS

T. Rowe Price International Equity ETF
$4.47M$4.59M$6.67M

Сравнение доходности по годам TCAF и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		11.38%15.45%20.93%9.71%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		14.75%34.00%3.63%3.45%

Correlation

The correlation between TCAF and TOUS is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between TCAF and TOUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и TOUS

Секторы
TCAF
TOUS

Технологии

33.6%
15.7%

Здравоохранение

16.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

11.6%
4.4%

Финансовые услуги

9.8%
22.2%

Коммунальные услуги

9.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.2%

Промышленность

5.9%
18.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.2%

Энергетика

2.1%
4.3%

Сырьевые материалы

0.2%
4.8%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

TCAF
33.6%
TOUS
15.7%

Здравоохранение

TCAF
16.1%
TOUS
10.9%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.6%
TOUS
4.4%

Финансовые услуги

TCAF
9.8%
TOUS
22.2%

Коммунальные услуги

TCAF
9.1%
TOUS
3.1%

Потребительский циклический сектор

TCAF
6.7%
TOUS
7.2%

Промышленность

TCAF
5.9%
TOUS
18.9%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.2%
TOUS
7.2%

Энергетика

TCAF
2.1%
TOUS
4.3%

Сырьевые материалы

TCAF
0.2%
TOUS
4.8%

Недвижимость

TCAF
0.1%
TOUS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с TSPATOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с VYMITOUS с FTEC

Доходность на риск

TCAF vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TCAF c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFTOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.61

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.35

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.13

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

7.77

-1.72

TCAF vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOUS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TOUS

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-14.29%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.23%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-14.29%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.10%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.74%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.35%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.76%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.55%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

14.20%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

16.16%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

15.29%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

15.29%

-1.36%

Сравнение комиссий TCAF и TOUS

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TOUS

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TOUS в 1.52%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.45%0.50%0.43%0.26%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.52%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and TOUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (4.55%) compared to TCAF (3.76%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs TOUS's -14.29%.

On 3-year performance, TOUS leads with 18.93% vs 18.76% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOUS has performed better with a 18.93% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

TOUS has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.45% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOUS is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.50% for TOUS.

TOUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор