PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

TCAF и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий TCAF и TOUS

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.30

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.83

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.84

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.08

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TOUS равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.30

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.99

-0.05

Корреляция

Корреляция между TCAF и TOUS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TOUS

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TOUS в 1.71%

TTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TOUS

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-14.29%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.23%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-7.61%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.79%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.49%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.64%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.42%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.35%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.86%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

14.86%

-0.75%