PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

TCAF и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и CGGR

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%13.00%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий TCAF и CGGR

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.78

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.26

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

4.49

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.61

+0.33

Корреляция

Корреляция между TCAF и CGGR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и CGGR

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и CGGR

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-28.90%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.13%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-11.04%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-7.93%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.15%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и CGGR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.49%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.30%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.07%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

22.66%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

21.98%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

21.98%

-7.87%