Сравнение TBXU с ASMG
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 115.67%.
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ASMG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -22.09%
- 6 месяцев
- 36.89%
- С начала года
- 115.67%
- 1 год
- 312.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 129.46%
Сравнение доходности по годам TBXU и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 4.14% | 17.10% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 115.67% | 14.82% |
Correlation
The correlation between TBXU and ASMG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. ASMG — Ранг доходности на риск
TBXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение TBXU c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBXU | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и ASMG
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -43.95% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -25.29% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -13.16% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 72.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 90.20% | -47.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 89.08% | -46.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 89.08% | -46.84% |
Сравнение комиссий TBXU и ASMG
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и ASMG
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ASMG в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 5.20% | 11.20% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and ASMG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
ASMG has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 1.94% for TBXU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.75% for ASMG.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор