Сравнение TBWIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBWIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -2.22% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 11.22% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TBWIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции TBWIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.13% против 9.08% соответственно.
TBWIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 10.13%
PPYPX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBWIX и PPYPX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TBWIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TBWIX
PPYPX
Сравнение TBWIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBWIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.27 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.88 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.23 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 14.13 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.27 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TBWIX и PPYPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и PPYPX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PPYPX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.56% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.99% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и PPYPX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -42.48% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -8.72% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -35.65% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | -42.48% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -3.69% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.28% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.33% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и PPYPX
Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 4.96% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.76% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.15% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 15.35% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.61% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 19.07% | -2.29% |