Сравнение TBWIX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBWIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -2.22% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 0.10% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TBWIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBWIX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции FIGSX немного отстают с 9.84%.
TBWIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 10.13%
FIGSX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBWIX и FIGSX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
TBWIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
TBWIX
FIGSX
Сравнение TBWIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBWIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.83 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 4.64 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBWIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TBWIX и FIGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и FIGSX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FIGSX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.56% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.66% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и FIGSX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBWIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -34.47% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -13.89% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -34.47% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | -34.47% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -8.69% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -6.49% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.59% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и FIGSX
Текущая волатильность для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) составляет 4.96%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBWIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.99% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 13.36% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 19.34% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.62% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 17.55% | -0.77% |