Сравнение TBWIX с FAOSX
TBWIX (Thornburg Better World International Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TBWIX returned 3.96%/yr vs 3.43%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TBWIX charges 1.21%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBWIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.89%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBWIX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 2.18% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 21.06% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between TBWIX and FAOSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between TBWIX and FAOSX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBWIX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
TBWIX
FAOSX
Сравнение TBWIX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBWIX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.30 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.49 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и FAOSX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBWIX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -36.24% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -7.26% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -13.96% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -36.24% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.86% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -7.92% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.17% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и FAOSX
Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBWIX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 0.00% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 3.51% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 8.70% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.70% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.63% | +0.17% |
Сравнение комиссий TBWIX и FAOSX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и FAOSX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.49% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
TBWIX and FAOSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBWIX has higher volatility (3.63%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TBWIX dropped -40.11% vs FAOSX's -36.24%.
TBWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBWIX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор