PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.89%/yr vs 3.96%/yr for VMRXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

TBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.81%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.83%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.25%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between TBUX and VMRXX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов TBUX и VMRXX

Секторы
TBUX
VMRXX

Технологии

52.7%

-

Коммуникационные услуги

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Промышленность

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.5%
17.8%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

TBUX
52.7%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
VMRXX

-

Здравоохранение

TBUX
5.0%
VMRXX

-

Промышленность

TBUX
3.5%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
VMRXX

-

Энергетика

TBUX
0.6%
VMRXX

-

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
VMRXX
17.8%

Недвижимость

TBUX
0.2%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

TBUX vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBUXVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.19
3.67

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

182.82

—

—

TBUX vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.19, что выше коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBUX и VMRXX

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.82%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.82%

0.00%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

0.00%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

0.00%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

0.00%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и VMRXX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.30%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.79%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

1.12%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

1.02%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

1.02%

+0.05%

Сравнение комиссий TBUX и VMRXX

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и VMRXX

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and VMRXX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMRXX has higher volatility (0.30%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.82% vs VMRXX's 0.00%.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор