PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. TBUX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 16.23%/yr for VDADX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 6.53%.

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и VDADX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%10.64%

Correlation

The correlation between TBUX and VDADX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.10

The correlation between TBUX and VDADX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBUX и VDADX

Секторы
TBUX
VDADX

Технологии

52.7%
26.2%

Коммуникационные услуги

15.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.1%

Здравоохранение

5.0%
16.5%

Промышленность

3.5%
11.8%

Сырьевые материалы

1.3%
3.5%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.5%
20.6%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

TBUX
52.7%
VDADX
26.2%

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
VDADX
0.5%

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
VDADX
4.7%

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
VDADX
10.1%

Здравоохранение

TBUX
5.0%
VDADX
16.5%

Промышленность

TBUX
3.5%
VDADX
11.8%

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
VDADX
3.2%

Энергетика

TBUX
0.6%
VDADX
3.5%

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
VDADX
20.6%

Недвижимость

TBUX
0.2%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

TBUX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.27
1.87

+5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.70
2.71

+11.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.15

1.33

+1.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.80

2.39

+46.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

9.65

+175.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.27, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27

1.87

+5.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.88

0.76

+3.13

Просадки

Сравнение просадок TBUX и VDADX

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-31.70%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-7.93%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-14.95%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.36%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-3.40%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.96%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и VDADX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.55%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

7.70%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

10.16%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

14.28%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

16.20%

-15.13%

Сравнение комиссий TBUX и VDADX

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и VDADX

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and VDADX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.55%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs VDADX's -31.70%.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор