PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBUX с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

TBUX и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBUX и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBUX и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%3.92%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий TBUX и TOUS

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TBUX vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.76

1.30

+4.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.93

1.83

+8.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.27

+1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.61

1.84

+12.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.09

7.08

+92.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.76, что выше коэффициента Шарпа TOUS равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76

1.30

+4.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.81

0.99

+2.82

Корреляция

Корреляция между TBUX и TOUS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и TOUS

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TOUS в 1.71%

TTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBUX и TOUS

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TBUXTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-14.29%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-12.23%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-7.61%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.79%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.18%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBUXTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

7.64%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

11.42%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

17.35%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

14.86%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

14.86%

-13.78%