Сравнение TBUX с EICC

С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у EICC с доходностью 1.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Eagle Point Income Company Inc (EICC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.76, что выше коэффициента Шарпа EICC равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и EICC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBUX и EICC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности EICC в 8.00%

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки EICC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и EICC.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Eagle Point Income Company Inc (EICC) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.