Сравнение TBUX с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
TBUX и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и BILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TBUX на уровне 0.81% и BILS на уровне 0.81%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и BILS
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBUX vs. BILS — Ранг доходности на риск
TBUX
BILS
Сравнение TBUX c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 16.34 | -10.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 74.88 | -64.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 26.61 | -24.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 132.30 | -117.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 1,115.69 | -1,016.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 16.34 | -10.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 9.66 | -5.84 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и BILS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и BILS
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BILS в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и BILS
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и BILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.41% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -0.03% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.04% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и BILS
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.15% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.24% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.31% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.30% | +0.78% |