PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLYX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и TDIFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRRIXTBLYX с TRGOXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIRMXTBLYX с TRBCXTBLYX с PTDIXTBLYX с FIKFX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий TBLYX и TDIFX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TBLYX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.07

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.47

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

6.12

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.00

-0.52

Корреляция

Корреляция между TBLYX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и TDIFX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и TDIFX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLYXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-12.21%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-2.84%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-1.83%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.77%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.84%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и TDIFX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLYXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

1.51%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

2.32%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

4.34%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

5.89%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

5.05%

+8.09%