PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLLX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLLX с VFTNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

TBLLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLLX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLLX и VFTNX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		-0.16%20.35%15.04%21.21%-18.10%4.24%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-6.66%17.32%26.01%31.77%-24.20%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, TBLLX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -6.66%.

TBLLX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.42%
1 год
19.40%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFTNX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
15.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.67%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TBLLX:
TBLLX с VOOTBLLX с VFIFXTBLLX с NVDATBLLX с SPYTBLLX с FFGZXTBLLX с LTIUXTBLLX с TRBCX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX

Сравнение комиссий TBLLX и VFTNX

TBLLX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.

TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TBLLX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLLX
Ранг доходности на риск TBLLX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLLX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLXVFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.31

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.38

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

5.30

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLLX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLLX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VFTNX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLLX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.83

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между TBLLX и VFTNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLLX и VFTNX

Дивидендная доходность TBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VFTNX в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		2.48%2.47%1.92%1.72%1.96%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.01%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TBLLX и VFTNX

Максимальная просадка TBLLX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLLX и VFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLLXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-64.04%

+37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.83%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-8.09%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-15.79%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.16%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLLX и VFTNX

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеют волатильность 5.87% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLLXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.01%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.59%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

19.57%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

18.34%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

19.03%

-3.41%