Сравнение TBLL с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
TBLL и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 31.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и XMMO
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
TBLL vs. XMMO — Ранг доходности на риск
TBLL
XMMO
Сравнение TBLL c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 1.34 | +18.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 1.91 | +120.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.27 | +51.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 2.41 | +103.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 11.42 | +1,272.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 1.34 | +18.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | 0.60 | +6.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 0.55 | +3.64 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и XMMO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и XMMO
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и XMMO
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -55.37% | +54.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -12.81% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -27.91% | +27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.62% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -9.52% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.70% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 9.04% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 14.39% | -14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 22.03% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 21.27% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 22.11% | -21.55% |