PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLL с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLL и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLL и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
0.83%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%31.48%

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.


TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.01%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.23%
10 лет*

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Term Treasury ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий TBLL и XMMO

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

TBLL vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLLXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

20.10

1.34

+18.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

122.76

1.91

+120.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

52.94

1.27

+51.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

106.06

2.41

+103.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,284.28

11.42

+1,272.86

TBLL vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.10, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLLXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10

1.34

+18.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.23

0.60

+6.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.18

0.55

+3.64

Корреляция

Корреляция между TBLL и XMMO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и XMMO

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
3.91%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок TBLL и XMMO

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLLXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-55.37%

+54.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-12.81%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-27.91%

+27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.62%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-9.52%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.70%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLLXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

9.04%

-8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

14.39%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

22.03%

-21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

21.27%

-20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

22.11%

-21.55%