PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLL с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLL с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.38%/yr vs 9.51%/yr for VEA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%.

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLL и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.55%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%22.82%

Correlation

The correlation between TBLL and VEA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

-0.05

The correlation between TBLL and VEA shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBLL и VEA

Секторы
TBLL
VEA

Финансовые услуги

64.1%
23.3%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

TBLL
64.1%
VEA
23.3%

Сырьевые материалы

TBLL

-

VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

TBLL

-

VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

TBLL

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

TBLL

-

VEA
5.6%

Энергетика

TBLL

-

VEA
5.4%

Здравоохранение

TBLL

-

VEA
8.2%

Промышленность

TBLL

-

VEA
19.2%

Недвижимость

TBLL

-

VEA
2.7%

Технологии

TBLL

-

VEA
13.8%

Коммунальные услуги

TBLL

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

TBLL vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLLVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.89
1.81

+19.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
217.77
2.50

+215.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

102.67

1.33

+101.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

415.79

2.58

+413.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,524.23

9.92

+3,514.31

TBLL vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.89, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLL и VEA

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLLVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-60.68%

+60.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-11.63%

+11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-13.45%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-29.71%

+29.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-13.28%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.02%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и VEA

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.04%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLLVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

6.84%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

14.38%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

16.58%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

16.72%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

17.40%

-16.84%

Сравнение комиссий TBLL и VEA

TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и VEA

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

TBLL and VEA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.51% vs 3.38% for TBLL. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.51% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for TBLL.

TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.62% for VEA.

TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while VEA is Foreign Large Cap Equities. TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.03% for VEA.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLL и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор