Сравнение TBLL с TLT
TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.38%/yr vs -6.53%/yr for TLT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам TBLL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.55% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 6.47% |
Correlation
The correlation between TBLL and TLT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. TLT — Ранг доходности на риск
TBLL
TLT
Сравнение TBLL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +217.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 102.67 | 1.06 | +101.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 415.79 | 0.38 | +415.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,524.23 | 0.92 | +3,523.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLL и TLT
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -48.35% | +47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -7.58% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | -19.18% | +18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -43.70% | +43.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.12% | +40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -13.84% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.14% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и TLT
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.04%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 2.83% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 6.64% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 9.68% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 15.85% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 14.91% | -14.35% |
Сравнение комиссий TBLL и TLT
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и TLT
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TLT в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL and TLT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.83%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, TBLL leads with 3.38% vs -6.53% for TLT. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TBLL has performed better with a 3.38% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.81% for TBLL.
TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while TLT is Government Bonds. TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.15% for TLT.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLL и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор