PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLL с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLL с QUAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.38%/yr vs 11.97%/yr for QUAL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%.

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLL и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.55%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%21.14%

Correlation

The correlation between TBLL and QUAL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов TBLL и QUAL

Секторы
TBLL
QUAL

Финансовые услуги

64.1%
11.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

TBLL
64.1%
QUAL
11.5%

Сырьевые материалы

TBLL

-

QUAL
1.7%

Коммуникационные услуги

TBLL

-

QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

TBLL

-

QUAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

TBLL

-

QUAL
4.9%

Энергетика

TBLL

-

QUAL
4.0%

Здравоохранение

TBLL

-

QUAL
9.0%

Промышленность

TBLL

-

QUAL
8.2%

Недвижимость

TBLL

-

QUAL
1.8%

Технологии

TBLL

-

QUAL
36.5%

Коммунальные услуги

TBLL

-

QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

TBLL vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLLQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.89
1.74

+19.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
217.77
2.46

+215.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

102.67

1.31

+101.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

415.79

2.32

+413.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,524.23

10.60

+3,513.63

TBLL vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.89, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLL и QUAL

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLLQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-34.06%

+33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-9.03%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-18.00%

+17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-28.23%

+27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-4.10%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.99%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и QUAL

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.04%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLLQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

3.63%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

9.43%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

12.10%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

17.36%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

18.11%

-17.55%

Сравнение комиссий TBLL и QUAL

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и QUAL

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLL and QUAL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.63%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs QUAL's -34.06%.

On 5-year performance, QUAL leads with 11.97% vs 3.38% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 11.97% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.87% for QUAL.

TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while QUAL is Large Cap Blend Equities. TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.15% for QUAL.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLL и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор