PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLL с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLL и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLL и ISDB


2026 (YTD)2025202420232022
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
0.83%4.21%5.11%5.01%0.23%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.


TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.01%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.23%
10 лет*

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Term Treasury ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Сравнение комиссий TBLL и ISDB

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.


Доходность на риск

TBLL vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLLISDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

20.10

3.27

+16.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

122.76

5.01

+117.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

52.94

1.76

+51.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

106.06

4.32

+101.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,284.28

19.29

+1,264.99

TBLL vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.10, что выше коэффициента Шарпа ISDB равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLLISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10

3.27

+16.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.18

2.75

+1.44

Корреляция

Корреляция между TBLL и ISDB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и ISDB

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ISDB в 4.69%


TTM202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
3.91%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBLL и ISDB

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и ISDB.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLLISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-1.83%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.12%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.26%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.25%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и ISDB

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLLISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.76%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

1.05%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

1.46%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

1.87%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

1.87%

-1.31%