Сравнение TBLL с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
TBLL и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLL и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 0.23% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и ISDB
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
TBLL vs. ISDB — Ранг доходности на риск
TBLL
ISDB
Сравнение TBLL c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 3.27 | +16.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 5.01 | +117.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.76 | +51.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 4.32 | +101.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 19.29 | +1,264.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 3.27 | +16.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 2.75 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и ISDB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и ISDB
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и ISDB
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -1.83% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -1.12% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.26% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.25% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и ISDB
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.76% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 1.05% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.46% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 1.87% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 1.87% | -1.31% |