Сравнение TBLL с AGG
TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.38%/yr vs 0.06%/yr for AGG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам TBLL и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.55% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.07% |
Correlation
The correlation between TBLL and AGG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. AGG — Ранг доходности на риск
TBLL
AGG
Сравнение TBLL c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLL | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +216.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 102.67 | 1.21 | +101.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 415.79 | 1.63 | +414.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,524.23 | 4.82 | +3,519.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLL и AGG
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -18.43% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -2.76% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | -6.11% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -17.82% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.71% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.94% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и AGG
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.04%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.37% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 2.81% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 3.82% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 6.09% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 5.41% | -4.85% |
Сравнение комиссий TBLL и AGG
TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и AGG
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL and AGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.37%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs AGG's -18.43%.
On 5-year performance, TBLL leads with 3.38% vs 0.06% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TBLL has performed better with a 3.38% return vs 0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for TBLL.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.81% for TBLL.
TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while AGG is Total Bond Market. TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.03% for AGG.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLL и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор