Сравнение TBLJX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TBLJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLJX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLJX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLJX T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund | -0.97% | 18.81% | 13.87% | 20.14% | -17.93% | 3.89% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLJX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
TBLJX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLJX и TDIFX
TBLJX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLJX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TBLJX
TDIFX
Сравнение TBLJX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLJX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.07 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.12 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.00 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TBLJX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLJX и TDIFX
Дивидендная доходность TBLJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLJX T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund | 2.60% | 2.58% | 2.05% | 2.19% | 1.97% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TBLJX и TDIFX
Максимальная просадка TBLJX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLJX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -12.21% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -2.84% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -1.83% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -1.77% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.84% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLJX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TBLJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 1.51% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 2.32% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 4.34% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 5.89% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 5.05% | +9.48% |