Сравнение TBLGX с FRKMX

С начала года, TBLGX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBLGX и FRKMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и FRKMX.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.