PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLGX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLGX и FIKFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.79%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%.

TBLGX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.58%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с LTIUXTBLGX с FOTKX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий TBLGX и FIKFX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

TBLGX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.30

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.20

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

8.97

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.96

-0.48

Корреляция

Корреляция между TBLGX и FIKFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и FIKFX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.90%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и FIKFX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLGXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-15.03%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-3.32%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.22%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.74%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.81%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и FIKFX

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLGXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.00%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

2.86%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

4.39%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

5.07%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

4.40%

+7.05%