PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLEX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLEX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TBLEX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLEX и TBCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		-2.19%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, TBLEX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%.

TBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.49%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с TRBUXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с VWENXTBLEX с MOODTBLEX с VASGX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TBLEX и TBCIX

TBLEX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Доходность на риск

TBLEX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLEX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLEXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.54

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.94

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.50

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

1.75

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLEX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLEX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLEX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLEXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.54

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между TBLEX и TBCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLEX и TBCIX

Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности TBCIX в 6.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.32%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TBLEX и TBCIX

Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLEXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-43.26%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-16.96%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-16.96%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-8.15%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.87%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLEX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) составляет 3.08%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLEXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.58%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

11.76%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

22.49%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

23.88%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

22.69%

-12.87%