Сравнение TBLEX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLEX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLEX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | -2.19% | 13.88% | 10.29% | 15.00% | -15.23% | 2.43% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | -2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLEX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%.
TBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLEX и PRNHX
TBLEX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
TBLEX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TBLEX
PRNHX
Сравнение TBLEX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLEX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.70 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.46 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 1.71 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLEX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TBLEX и PRNHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLEX и PRNHX
Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 3.32% | 3.25% | 2.73% | 2.41% | 3.09% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок TBLEX и PRNHX
Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLEX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -70.96% | +49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -13.70% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -27.08% | +21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -18.39% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.67% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLEX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) составляет 3.08%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLEX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 7.88% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 14.48% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 23.87% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 24.41% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 22.67% | -12.85% |