Сравнение TBLAX с SSBRX
TBLAX (T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund) and SSBRX (State Street Target Retirement 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLAX returned 10.63%/yr vs 11.39%/yr for SSBRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TBLAX charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for SSBRX.
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и SSBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLAX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SSBRX с доходностью 5.39%.
TBLAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSBRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам TBLAX и SSBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 4.66% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 5.39% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 1.55% |
Correlation
The correlation between TBLAX and SSBRX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between TBLAX and SSBRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLAX vs. SSBRX — Ранг доходности на риск
TBLAX
SSBRX
Сравнение TBLAX c SSBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLAX | SSBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.02 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 13.40 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и SSBRX
Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки SSBRX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и SSBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLAX | SSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -21.96% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.44% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.58% | -7.48% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.26% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.71% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и SSBRX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) имеют волатильность 2.36% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLAX | SSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.40% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 4.84% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 5.88% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 8.87% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 9.79% | -2.26% |
Сравнение комиссий TBLAX и SSBRX
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SSBRX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и SSBRX
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SSBRX в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 5.76% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.48% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TBLAX and SSBRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSBRX has higher volatility (2.40%) compared to TBLAX (2.36%). In terms of maximum drawdown, TBLAX dropped -18.31% vs SSBRX's -21.96%.
SSBRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLAX и SSBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор