PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLAX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLAX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		-1.62%12.08%8.71%12.41%-13.11%1.40%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, TBLAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

TBLAX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.08%
1 год
8.81%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TBLAX:
TBLAX с SCHGTBLAX с PBRNXTBLAX с FTLSXTBLAX с FFFAXTBLAX с FFGZXTBLAX с FIKFXTBLAX с FIRMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий TBLAX и FRAMX

TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Доходность на риск

TBLAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLAX
Ранг доходности на риск TBLAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLAXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.09

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.00

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

8.06

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между TBLAX и FRAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLAX и FRAMX

Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		3.70%3.64%2.33%2.45%3.65%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TBLAX и FRAMX

Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-33.94%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.45%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-3.20%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.87%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.86%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLAX и FRAMX

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.96%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.86%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

4.59%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

5.21%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

4.47%

+3.05%