PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBLA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLA с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taboola.com Ltd. (TBLA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLA или SPY.

Корреляция

Корреляция между TBLA и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TBLA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taboola.com Ltd. (TBLA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBLA:

-0.59

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

TBLA:

-0.61

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

TBLA:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TBLA:

-0.35

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

TBLA:

-1.01

SPY:

2.17

Индекс Язвы

TBLA:

26.09%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

TBLA:

45.41%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

TBLA:

-84.76%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TBLA:

-68.19%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, TBLA показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%.

TBLA

С начала года

-8.49%

1 месяц

24.16%

6 месяцев

3.09%

1 год

-24.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBLA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLA
Ранг риск-скорректированной доходности TBLA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBLA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBLA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taboola.com Ltd. (TBLA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLA и SPY

TBLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBLA
Taboola.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TBLA и SPY

Максимальная просадка TBLA за все время составила -84.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBLA и SPY

Taboola.com Ltd. (TBLA) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что TBLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...