Сравнение TBJL с PMMY
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. TBJL is passively managed, while PMMY is actively managed. Over the past year, TBJL returned -1.69% vs 5.07% for PMMY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PMMY с доходностью 2.40%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
PMMY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам TBJL и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | -0.50% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.40% | 4.44% |
Correlation
The correlation between TBJL and PMMY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. PMMY — Ранг доходности на риск
TBJL
PMMY
Сравнение TBJL c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.94 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 8.52 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 47.50 | -48.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и PMMY
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -0.60% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -0.60% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.11% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -0.05% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.11% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и PMMY
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.45% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 1.16% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 1.33% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 1.51% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 1.51% | +9.08% |
Сравнение комиссий TBJL и PMMY
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и PMMY
Ни TBJL, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and PMMY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to PMMY (0.45%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs PMMY's -0.60%.
On 1-year performance, PMMY leads with 5.07% vs -1.69% for TBJL. On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMY has performed better with a 5.07% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
TBJL and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.50% for PMMY.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор