Сравнение TBJL с JULB
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. TBJL is passively managed, while JULB is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 5.70%.
TBJL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBJL и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.55% | -2.31% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between TBJL and JULB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. JULB — Ранг доходности на риск
TBJL
JULB
Сравнение TBJL c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.97 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и JULB
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -5.24% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -0.77% | -20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -0.87% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 6.85% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 6.85% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 6.85% | +3.81% |
Сравнение комиссий TBJL и JULB
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и JULB
Ни TBJL, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and JULB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
TBJL and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор