Сравнение TBIRX с FNSOX
TBIRX (Nuveen Bond Index Fund Retirement Class) and FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, TBIRX returned -0.57%/yr vs 1.66%/yr for FNSOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TBIRX charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for FNSOX.
Доходность
Сравнение доходности TBIRX и FNSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIRX показывает доходность 0.62%, а FNSOX немного выше – 0.63%.
TBIRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 1.01%
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBIRX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIRX Nuveen Bond Index Fund Retirement Class | 0.62% | 6.85% | 0.81% | 5.01% | -13.87% | -2.05% | 7.50% | 8.28% | -0.57% | 0.40% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 0.63% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
Correlation
The correlation between TBIRX and FNSOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between TBIRX and FNSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIRX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
TBIRX
FNSOX
Сравнение TBIRX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Bond Index Fund Retirement Class (TBIRX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIRX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.32 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.13 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIRX и FNSOX
Максимальная просадка TBIRX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIRX и FNSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIRX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -8.92% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -1.47% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.22% | -1.51% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | -8.77% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -0.34% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -1.72% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.48% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIRX и FNSOX
Nuveen Bond Index Fund Retirement Class (TBIRX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что TBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIRX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.65% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 1.58% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 2.05% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 2.90% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 2.47% | +2.52% |
Сравнение комиссий TBIRX и FNSOX
TBIRX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIRX и FNSOX
Дивидендная доходность TBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FNSOX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.58% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
TBIRX Nuveen Bond Index Fund Retirement Class | 3.67% | 3.48% | 2.91% | 2.23% | 1.89% | 1.81% | 2.90% | 2.56% | 2.23% | 2.19% | 2.06% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TBIRX and FNSOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBIRX has higher volatility (1.05%) compared to FNSOX (0.65%). In terms of maximum drawdown, TBIRX dropped -19.64% vs FNSOX's -8.92%.
FNSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIRX и FNSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор