Коэффициент Сортино TBIRX равен 1.54, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.54 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 8 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино TBIRX
TBIRX опережает 21.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция TBIRX на рынке
График показывает коэффициент Сортино TBIRX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.65 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.65 до 2.84
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.84 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.09+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.32 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Nuveen Bond Index Fund Retirement Class с другими взаимными фондами в категории Total Bond Market за несколько временных периодов, показывая, как доходность TBIRX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 8 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| FJTDX | Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 17.37 | |||
| VUSFX | Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 14.87 | |||
| VUBFX | Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 11.91 | |||
| JSOSX | JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 9.75 | |||
| FYBTX | Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 4.10 | |||
| FBNIX | Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I | 3.35 | |||
| BSIIX | BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.31 | |||
| VFSIX | Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 3.30 | |||
| VFSUX | Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 3.28 | |||
| FSHBX | Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.25 | |||
| TBIRX | Nuveen Bond Index Fund Retirement Class | 1.54 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино TBIRX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TBIRX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
TBIRX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель