Сравнение TBIL с ZMUN
TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both exchange-traded funds - TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while ZMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBIL и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.71% | 1.02% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between TBIL and ZMUN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
TBIL
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBIL c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIL | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 986.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIL и ZMUN
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, примерно равная максимальной просадке ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.01% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.54% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.54% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.54% | -0.22% |
Сравнение комиссий TBIL и ZMUN
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и ZMUN
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and ZMUN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
TBIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.27% for ZMUN.
TBIL is categorized as Ultrashort Bond, while ZMUN is Municipal Bonds. TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор