Сравнение TBIL с CUSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).
TBIL и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIL и CUSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIL и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и CUSD
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Доходность на риск
TBIL vs. CUSD — Ранг доходности на риск
TBIL
CUSD
Сравнение TBIL c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIL | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.30 | 0.38 | +13.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 62.98 | 0.66 | +62.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 19.13 | 1.11 | +18.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.98 | 0.91 | +201.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,006.79 | 2.63 | +1,004.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIL | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30 | 0.38 | +13.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.15 | 0.73 | +13.42 |
Корреляция
Корреляция между TBIL и CUSD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и CUSD
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности CUSD в 13.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и CUSD
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и CUSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIL | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -5.42% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -5.42% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.88% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и CUSD
Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIL | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 4.22% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 9.47% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 12.90% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 6.54% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 6.54% | -6.22% |