PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

TBIL.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.48%2.08%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

TBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HHIC.TOTBIL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий TBIL.TO и MSTE.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

TBIL.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.89

-0.79

+8.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.53

-1.24

+19.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.91

0.86

+3.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

60.12

-0.77

+60.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

251.62

-1.34

+252.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 7.89, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89

-0.79

+8.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.34

-0.71

+6.05

Корреляция

Корреляция между TBIL.TO и MSTE.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIL.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-80.35%

+79.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-80.35%

+80.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-75.21%

+75.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-35.03%

+35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

45.92%

-45.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) составляет 0.09%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIL.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

18.71%

-18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

63.62%

-63.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

81.64%

-81.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.12%

85.48%

-84.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.12%

85.48%

-84.36%