PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL.TO с CMR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).

TBIL.TO и CMR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и CMR.TO

2026 (YTD)20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.28%2.60%9.21%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.58%2.68%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью 0.58%.

TBIL.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.88%
1 год
2.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMR.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.49%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.86%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

iShares Premium Money Market ETF

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HHIC.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с HBIX.NEO
Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с VOOCMR.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий TBIL.TO и CMR.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

TBIL.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOCMR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.13

10.75

-4.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.80

21.75

-11.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.19

9.11

-5.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.26

26.62

-14.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

148.82

195.24

-46.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 6.13, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 10.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13

10.75

-4.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

10.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

6.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

3.81

+1.41

Корреляция

Корреляция между TBIL.TO и CMR.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CMR.TO в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.17%2.57%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и CMR.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и CMR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIL.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-0.52%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.09%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.01%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.01%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и CMR.TO

Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIL.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.08%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

0.19%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

0.23%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

0.28%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

0.27%

+0.86%