PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

TBIL.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.28%2.48%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

TBIL.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.88%
1 год
2.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HHIC.TOTBIL.TO с HBIX.NEO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий TBIL.TO и HHIS.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HHIS.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

TBIL.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.13

0.90

+5.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.80

1.48

+8.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.19

1.20

+1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.26

1.19

+11.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

148.82

3.17

+145.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 6.13, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13

0.90

+5.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

0.28

+4.94

Корреляция

Корреляция между TBIL.TO и HHIS.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.17%2.57%8.81%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIL.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-31.83%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-24.43%

+24.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-18.95%

+18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.79%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

9.16%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) составляет 0.21%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIL.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

9.58%

-9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

19.38%

-19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

32.59%

-32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

35.37%

-34.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

35.37%

-34.24%