PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

TBIL.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.28%2.60%9.21%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-3.91%15.61%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.

TBIL.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.88%
1 год
2.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.59%
1 год
12.93%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с HBIX.NEOTBIL.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий TBIL.TO и HDIF.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

TBIL.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.13

0.72

+5.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.80

1.10

+8.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.19

1.17

+2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.26

1.03

+11.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

148.82

4.64

+144.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 6.13, что выше коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13

0.72

+5.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

0.33

+4.89

Корреляция

Корреляция между TBIL.TO и HDIF.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.05%

TTM2025202420232022
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.17%2.57%8.81%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.05%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIL.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-24.07%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-13.20%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-7.13%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.90%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.92%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и HDIF.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) составляет 0.21%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIL.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

5.28%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

10.10%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

18.06%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

17.63%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

17.63%

-16.50%