PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIIX с CRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIIX с CRAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX).

TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и CRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIIX и CRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		-0.12%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции TBIIX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.03% соответственно.

TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%

CRAIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.69%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Bond Index Fund

CCM Community Impact Bond Fund

Часто сравнивают с TBIIX:
TBIIX с VBTLXTBIIX с PSTTBIIX с NOBOXTBIIX с BILTBIIX с BKLNTBIIX с FXNAXTBIIX с SWPPX
Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с FEDUXCRAIX с ABNFXCRAIX с EXCRXCRAIX с BIMIXCRAIX с BIMSXCRAIX с KCCIXCRAIX с MBDFX

Сравнение комиссий TBIIX и CRAIX

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.

CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund

Доходность на риск

TBIIX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIIXCRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.00

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.67

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIIX vs. CRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и CRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIIXCRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между TBIIX и CRAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и CRAIX

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности CRAIX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		2.79%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и CRAIX

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и CRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIIXCRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-14.53%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.98%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-14.28%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-14.53%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.64%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.47%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и CRAIX

TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIIXCRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.20%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

1.97%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.27%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.56%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.63%

+1.37%