Сравнение TBGVX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBGVX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBGVX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.83% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.88% соответственно.
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
KGIIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 49.78%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBGVX и KGIIX
TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
TBGVX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
TBGVX
KGIIX
Сравнение TBGVX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBGVX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 3.64 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 4.43 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.67 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.53 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 20.24 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBGVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.64 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TBGVX и KGIIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBGVX и KGIIX
Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности KGIIX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.11% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBGVX и KGIIX
Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBGVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.97% | -27.81% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.76% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -27.81% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -27.81% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.12% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -6.15% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.39% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBGVX и KGIIX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у Kopernik International Fund (KGIIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBGVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.43% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 10.94% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 13.40% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 13.21% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.74% | -0.09% |