PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.36% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий TBGVX и FINVX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.68

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.23

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.41

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

9.65

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между TBGVX и FINVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и FINVX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и FINVX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-42.48%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.66%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-27.13%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-42.48%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-6.84%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-9.11%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.91%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и FINVX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.58%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.99%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

17.67%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

16.62%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

18.01%

-5.37%