PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с FICDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Canada Fund (FICDX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.83%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям FICDX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.44% соответственно.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

FICDX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.70%
С начала года
2.83%
6 месяцев
7.87%
1 год
24.27%
3 года*
15.68%
5 лет*
11.53%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX

Сравнение комиссий TBGVX и FICDX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FICDX
Fidelity Canada Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXFICDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.65

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.28

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.67

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

11.68

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICDX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Корреляция

Корреляция между TBGVX и FICDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и FICDX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности FICDX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.54%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и FICDX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и FICDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-58.09%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.33%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.01%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-39.85%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-5.26%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-10.56%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.31%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и FICDX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Canada Fund (FICDX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.77%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.39%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.66%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

15.95%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.49%

-4.84%