PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с CIOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с CIOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Causeway International Opps Fd (CIOVX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. CIOVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и CIOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Causeway International Opps Fd (CIOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и CIOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
CIOVX
Causeway International Opps Fd		-2.23%36.68%8.35%24.39%-11.28%6.38%5.21%21.40%-18.62%29.39%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у CIOVX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям CIOVX по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.23% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

CIOVX

1 день
2.27%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.68%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Causeway International Opps Fd

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с CIOVX:
CIOVX с FXAIXCIOVX с CEMIXCIOVX с CEMVXCIOVX с APHIXCIOVX с CIVVXCIOVX с ANDIXCIOVX с CGVIX

Сравнение комиссий TBGVX и CIOVX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CIOVX в 1.20%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
CIOVX
Causeway International Opps Fd

Доходность на риск

TBGVX vs. CIOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CIOVX
Ранг доходности на риск CIOVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIOVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIOVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIOVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIOVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIOVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c CIOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Causeway International Opps Fd (CIOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXCIOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.38

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.87

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.51

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. CIOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIOVX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и CIOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXCIOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между TBGVX и CIOVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и CIOVX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности CIOVX в 8.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
CIOVX
Causeway International Opps Fd		8.92%8.72%9.86%2.51%2.52%1.38%1.20%2.34%2.53%1.33%3.74%1.44%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и CIOVX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки CIOVX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и CIOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXCIOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-43.70%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-14.92%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-30.18%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-43.70%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-12.47%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.65%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.86%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и CIOVX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у Causeway International Opps Fd (CIOVX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXCIOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.82%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

11.62%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

17.59%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

16.90%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

18.31%

-5.67%