PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с MFVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

TBG и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и MFVL

2026 (YTD)2025
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%0.69%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с SCHVMFVL с HIDVMFVL с DEW

Сравнение комиссий TBG и MFVL

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF

Доходность на риск

TBG vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

-0.31

+1.78

Корреляция

Корреляция между TBG и MFVL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и MFVL

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBG и MFVL

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-6.49%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.05%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.47%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

11.71%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

11.71%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

11.71%

+0.68%