PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

TBG и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и DFRA

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий TBG и DFRA

TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

TBG vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.12

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

4.52

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.73

+0.73

Корреляция

Корреляция между TBG и DFRA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и DFRA

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок TBG и DFRA

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-19.35%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-14.67%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.53%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.91%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.63%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и DFRA

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.81%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

11.88%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.56%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

17.59%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

17.59%

-5.20%