Сравнение TBFG с XXX
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) are both Tactical Allocation funds. TBFG is actively managed, while XXX is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for XXX.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и XXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBFG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и XXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 6.94% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.56% |
Correlation
The correlation between TBFG and XXX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. XXX — Ранг доходности на риск
TBFG
XXX
Сравнение TBFG c XXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFG | XXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFG | XXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | -0.32 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок TBFG и XXX
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, примерно равная максимальной просадке XXX в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и XXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | XXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -12.88% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -5.05% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -5.27% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и XXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | XXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 23.22% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 23.22% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 23.22% | -12.28% |
Сравнение комиссий TBFG и XXX
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии XXX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и XXX
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности XXX в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.35% | 2.65% | 2.43% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and XXX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.06% for XXX.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Cyber Hornet. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.95% for XXX.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и XXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор