Сравнение TBFG с WIMA
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. TBFG is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBFG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.23% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.53% |
Correlation
The correlation between TBFG and WIMA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. WIMA — Ранг доходности на риск
TBFG
WIMA
Сравнение TBFG c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFG | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFG | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.52 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TBFG и WIMA
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -2.75% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.12% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.91% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 13.38% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 13.38% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 13.38% | -2.44% |
Сравнение комиссий TBFG и WIMA
И TBFG, и WIMA имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и WIMA
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.35% | 2.65% | 2.43% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and WIMA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG and WIMA have the same expense ratio: 0.42% per year.
TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор